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Como medida de sensibilidad a los tipos de interés, la duración es claramente una herramienta clave en la gestión de carteras de renta fija. Sin embargo, la regla de duración para el impacto de los tipos de interés en los precios de los bonos es solo una aproximación. La ecuación 16.2, o su equivalente, 16.3, que repetimos aquí, establece que el cambio porcentual en el valor de un bono es aproximadamente igual al producto de la duración modificada por el cambio ...
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